從本篇開始進入單根檢定的使用，建議邊操作EView邊閱讀本文較佳，較重要部分以藍色標記
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５ Quick > Series Statistics > unit root test
在Series Name那邊輸入回歸式中所有自變數與應變數，一次只能輸入一個去跑喔（虛擬變數不用）
test type選A-DF
test for unit root in先選Level
Include in test equation選Trend and intercept
Lagged differences（落後項）從0開始選
跑出來的檢定表先看Akaike info criterion，找出最小AIC作為最適落後項
AIC的波動會有許多谷底，根據老師的說法是選取第一次的谷底值就可以了
例如落後項1時AIC為10.00，2時為5.00，3時為8.00，4時為2.00，此時選落後項2作為最適落後項
６ 決定最適落後項再個別判斷各變數是否包含截距項與趨勢項
從檢定表中可以看到一個@TREND的值，若這項的P值小於0.05，代表該變數具有趨勢項
若大於0.05，回到第五步中，把Include in test equatio改選Intercept，同樣先找最小AIC
出來後的報表看Ｃ這項的Ｐ值，若小於0.05代表該變數具有截距項
假如Ｃ的Ｐ值還是大於0.05，代表該變數不具有截距項與趨勢項，為一純粹的隨機漫步
如此一來就可以比剛才敘述統計的部份更能確定各變數的趨勢程度了
７ 第五步中test for unit root in先選Level就是在看原始資料是否為非定態
報表最左上方的ADF Test Statistic若大於右上方的Critical Value，表示該變數為非定態
之後再對下一個變數做５跟６的步驟直到所有自變數應變數都測出是否為非定態為止
８ 如果資料為時間趨勢，７的結果應該大多數的變數都是非定態
因此要對變數進行差分轉換成定態
差分步驟同５，test for unit root in改選1st difference，一樣先找最小AIC
６的步驟此時可以省略，因為在６時就知道哪些變數包含截距項與趨勢項哪些沒有包含了
接著步驟同７，ADF Test Statistic若小於Critical Value代表該變數經過一次差分後成為定態
然後重複８的步驟把所有自變數應變數都差分
９ 差分後雖然避免了假回歸的問題，但卻出現另一個問題
這種將資料經過處理轉換（差分）後得到定態的結果，卻極易扭曲或喪失長期關係的訊息
所以必須再利用共整合檢定來觀察變數間是否具有長期均衡關係
（續共整合篇）
６決定最適落後項再個別判斷各變數是否包含截距項與趨勢項,從檢定表中可以看到一個
回覆刪除@TREND的值，若這項的P值小於0.05，代表該變數具有
趨勢項
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前輩,有關p值小於0.05,還是不甚瞭解,若我的報表在@TREND的Prob.是0.0209,這樣是
代表
前輩您好,
回覆刪除您說真正觀察該變數是否為非定態得要靠步驟,請問是什麼步驟?楊奕農老師的書上所寫的單根檢定的步驟是從lag=0開始,那請問是什麼步驟?我
的作法是==>
(1)level->Trend and intercept->AIC->lag=0
(2)level->intercept->AIC->lag=0
(3)1st difference->Trend and intercept->AIC->lag=0
(4)level->Trend and intercept->AIC->lag=1
(5)level->intercept->AIC->lag=1
(6)level->intercept->AIC->lag=1
不過報表上,有關判定R-squared,AIC,log likelihood,adf值,所判定的前後順序我都不知道要怎麼判定,請前輩可否指導?
我的msn是petersyndrome@hotmail.com,非常感謝前輩
另外請教前輩,ADF的Prob.是有意義的嗎?因為有 0.9997與0.0000的結果,0.9997是我跑LEVEL時的ADF
回覆刪除Prob.,但是跑1st difference時,ADF的Prob.是0.0000,謝謝前輩
真深奧 好難懂喔~
回覆刪除我看我還是去畫畫好了~
(躲在牆角劃圈圈Orz)
不好意思
回覆刪除我看了很多單根的東西
發現最源頭的我竟然搞不懂
就是如果有單根
然後對變數作差分之後
是去跑這個差分後的回歸嗎
在對這個回歸來作分析？？
那請問,LEVEL選項當中,有三個模式Trend+Intercept,intercept,與None...請問None的選擇是用在什麼時機?是先看時間數列的圖,如果沒
回覆刪除有趨勢向上升,只是平穩的上上下下,就選None這項來跑嗎?那也是一樣從lag=0,lag=1...這樣選出AIC相對最小值嗎?那1階差分也可以選None
嗎?感謝感謝
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另外想請問,您會跑VECM與ARIMA的模型嗎?因為我共整合是VAR模型,是否可請您教一下VECM跟ARIMA的EVIEWS操作呢?!_!*含淚跪求*!!!!!
您好,大致上我會操作eviews跑單根了,
回覆刪除不過我遇到一個問題,就是某變數,
在1st差分後,先跑Trend&Intercept模型,找到第一個最低AIC時,他的ADF值-2.405956,(CV值1%LEVEL:-4.219126,5%LEVEL:-
3.533083,10%LEVEL:-3.198312),
所以我再跑Trend模型,找到第一個最低AIC時,他的ADF值-1.455448,(CV值1%LEVEL:-3.615588,5%LEVEL:-2.941145,10%LEVEL:-
2.609066),
所以我再跑None模型,找到第一個最低AIC時,他的ADF值-1.465951,(CV值1%LEVEL:-2.627238,5%LEVEL:-1.949856,10%LEVEL:-
1.611469),
請問,這樣是該如何判斷?我發現三個模型跑LAG=0或是LAG=1,ADF都小很多,可是真正跑到最低AIC時,ADF值都高
2階跑出來,結果是有比1%,5%,10%小,
回覆刪除但是也只是-4.211966,並沒有小很多,
Prob.是0.0001,所以結果還算可以接受
另一,想請問,為何有些跑出來的結果要標上*號,
***代表1%的顯著水準下,拒絕虛無假設,
**則代表5%
不敢說教人,但是我是用eviews作論文,
就希望畢業而已啊~~~~@_@
版大您好：
回覆刪除有個單根檢定的問題想請教版大～在進行ADF單根檢定時，AIC選取最大落後期為12期，
由於是總經的時間序列資料多為非定態
故取一階差分，這時發現有2個變數的ADF值仍低於三個水準的CV值。按照版大之前的建
議於是再進行二階差分轉為定態。
但我的疑問是：當這兩個變數設定AIC落後期為0時, 其一階差分的ADF值卻明顯著地小於
CV值。 請問這是為什麼呢? 謝謝並盼覆
你好，雖然我已經忘了差不多了，但根據我自己當時做的筆記
回覆刪除"ADF Test Statistic若小於Critical Value代表該變數經過一次差分後成為定態"
所以你文中提到 "這時發現有2個變數的ADF值仍低於三個水準的CV值。按照版大之前的建議於是再進行二階差分轉為定態"
這句話似乎有點問題，因為ADF值低於CV值代表成功利用一次差分轉成定態了
詳細請看文章的第七點跟第八點
另外你說你的最小AIC出現在第12項感覺好像有點太後面了，我之前好像都沒有做到這麼後面
AIC的最小值會出現很多次，只要選第一次出現的最小值就可以了，請看第五點
關於你的問題，就算落後項0的時候ADF明顯小於CV，但因為落後項0並不是變數的最適落後項
所以還是不能用的，一定要找到最小AIC的那一項然後再看他的ADF值
要如何利用EVIEWS來畫定態圖
回覆刪除你好 我想問選擇資料型態時 有看到有人三種型態都做
回覆刪除那這樣和你的方法有何不同?