你也可以快樂用EView做單根和共整合（共整合篇）

前面利用單根檢定使各變數得到相同整合級次後，就可利用共整合來找長期均衡關係

在進行共整合檢定前，還必須用向量自我回歸（VAR）找出Lag interval in VAR

閱讀中若感到身體不適者請立刻關閉網頁，以清水沖洗雙眼並儘速就醫



１０　Quick > Estimate VAR

　　　VAR specification選Unrestrictred VAR

　　　Endogenous放入回歸式中所有自變數應變數

　　　Exogenous這邊不用放

　　　Lag intervals (as range pairs)原始設定是1 2，先這樣去跑

　　　出來的表格看最下面的 Akaike Information Criteria

　　　然後把Lag intervals (as range pairs)改成1 3之類的再跑一次找最小AIC

　　　假設Lag intervals在1 2時AIC最小，表示共整合檢定中所使用的q為2



１１　最後是共整合檢定

　　　Quick > Group Statistics > Cointegration test

　　　Series List這邊不要放入全部的自變數應變數，兩兩變數放進去跑較佳

　　　我之前做的時候一次放入所有自變數應變數，跑出來的長期均衡關係很詭異

　　　上次報告三組時間序列最後共整合的地方都犯了這個錯誤，如果下面幾組可以修正的話會加分喔

　　　兩兩變數去做的缺點是很花時間，但是結果會更穩定



１２　然後會看到六個項目要選取，選第三個intercept (no trend) in CE and test VAR

　　　因為老師之前示範時用的是第三個

　　　不過我覺得第四個intercept and trend in CE - no trend in VAR好像也可以

　　　應該要看先前單根檢定時，步驟６判斷出的變數是否包含截距項與趨勢項來選

　　　好啦，其實這地方我不是很懂（逃）

　　　Lag interval in VAR的地方就選１０中找出的q，例如1 2

　　　有時候你會發現步驟１０中找到的q是3，但是這時不能用，因為觀察值太少

　　　這個時候該怎麼辦呢？

　　　

　　　我也不知道怎麼辦，把q改成2吧

　　　可能你會想這樣不是做假嗎，而且這樣一來步驟１０找到的q不就沒意義了

　　　如果報告寫不出來就更沒意義啦，現實就是這麼殘酷呢，要是碰到了就快改吧別跟成績過不去



１３　共整合報表出來後要看Likelihood Ratio跟Critical Value的大小關係

　　　若Likelihood Ratio大於Critical Value，代表具有共整合關係

　　　然後看後面最多有幾個共整合向量，At most 2代表最多有2個共整合向量

　　　知道有幾個共整合向量後，就繼續往下看

　　　Normalized Cointegrating Coefficients: ２ Cointegrating Equation(s)

　　　例如在這邊看到的是：



TRJ　　　　　　　　GDP　　　　　　GNS　　　　　CPIJ　　　　　　EXJ　　　　　C

1.000000　　　　　0.000000　　　-0.098987　　　　　81907.20　　　　-45244734　　　　2949249.

0.000000　　　　　1.000000　　　-10.11603　　　　　-299002.1　　　　2.91E+08　　　　-31224771



　　　就可以寫出兩條共整合關係式如下：

　　　TRJ – 0.098987*GNS + 81907.2*CPIJ – 45244734*EXJ + 2949249*C = 0

　　　移項得TRJ = 0.098987*GNS - 81907.2*CPIJ + 45244734*EXJ – 2949249



　　　GDP – 10.11603*GNS – 299002.1*CPIJ + 2.91E+08*EXJ – 31224771*C = 0

　　　移項得GDP = 10.11603*GNS + 299002.1*CPIJ - 2.91E+08*EXJ + 31224771

　　　其中2.91E+08為2.91乘上10的八次方，亦即2.91億







最後再寫個結論就大功告成啦，是不是很簡單呢

邊看邊實際操作，快樂的單根檢定和共整合檢定就這樣完成了

今天就介紹到這裡，各位觀眾下次不見囉，掰掰～☆